ADX – Average Directional Index – ¿Qué es – Definición y Usos

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Indicador ADX – ¿Que es el Average Directional Index?

E l ADX (Average Directional Index) es un indicador empleado en análisis técnico cuyo valor fluctúa entre 0 y 100 y está basado en el rango de movimiento verdadero o True Range, como se conoce en inglés. Es un indicador de tipo oscilador el cual fue desarrollado por Welles Wilder con el fin de determinar la fuerza de una tendencia actual en el mercado de tal manera que se pueda conocer si se está ante una tendencia alcista o bajista fuerte o un rango de precios (tendencia lateral).

Al mismo tiempo, el ADX nos informa acerca del tipo de tendencia predominante del mercado por medio de los indicadores de movimiento positivo /negativo o +DI y -DI.

El nombre de ADX es en realidad una abreviatura de su nombre real en inglés, es decir Average Directional Index, cuya traducción es Indice Direccional Medio. Cuando este indicador se aplica a un gráfico de precios, se pueden observar tres lineas:

  • La línea +DI (Positive Directional Indicator).
  • La línea -DI (Negative Directional Indicator).
  • La línea ADX.

¿Cómo se calculan los valores del ADX?

  • +DI o Positive Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección positiva en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia alcista en un momento determinado. La fórmula para calcular el +DI es la siguiente:

+DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección positiva o al alza.
TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.
-DI o Negative Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección negativa en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia bajista en un momento determinado. La fórmula para calcular el -DI es la siguiente:

-DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección negativa o a la baja.
TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.
ADX o Average Directional Index: Es la línea de la cual el indicador toma su nombre y se utiliza para determinar la fortaleza de la tendencia en un momento dado. Su cálculo se basa en la división de la diferencia entre los valores de +DI y -DI y la suma de los valores de ambos tal como se muestra a continuación:

¿Cómo se interpreta el indicador ADX?

  • Habrá una tendencia positiva siempre que la línea del +DI esté por arriba de la línea del -DI.
  • De la misma forma, habrá una tendencia bajista siempre que la línea del -DI esté por abajo de la línea del +DI.
  • Habrá una señal de compra cada vez que se produzca un cruce hacia arriba de la línea del +DI con la línea del -DI.
  • La señal de venta se produce cada vez que ocurre un cruce hacia arriba de la línea del -DI sobre la línea del +DI.
  • Hay que hacer notar que en ambos caso, los cruces se producen desde abajo hacia arriba, por lo cual no hay que esperar un cruce contrario. Esto resulta lógico si se piensa en el significado de estas líneas. Por ejemplo, el +DI sirve para medir los movimientos al alza del mercado mientras que el -DI mide los movimientos a la baja, por lo cual la tendencia predominante estará en la misma dirección que el movimiento de la línea cuyo valor sea el más elevado.
  • La fuerza de las señales que brindan los cruces de las líneas +DI y -DI viene dada de la información que se obtiene de la línea del ADX.
  • Por lo general, si el valor del ADX está por arriba de 25, se puede considerar que estamos ante un movimiento amplio del mercado, lo que significa que hay suficiente volatilidad en el mercado para tomar en consideración la señal de compra o venta producida por el cruce del +DI y el -DI y no desecharla.
  • Por otro lado, si el valor del ADX está por abajo de 20, se puede considerar que estamos ante un movimiento del mercado de corta amplitud, lo que indica que la tendencia no tiene mucha fuerza y que por lo tanto las señales brindadas por el cruce del +DI y el -DI deben ser observadas con mayor cautela.
  • Cuando el ADX tiene un valor por arriba de 40, estamos ante una fuerte tendencia, ya sea al alza o a la baja.

Señales de entrada y salida del mercado con el ADX

  • Una señal que emplean muchos operadores para entrar al mercado usando este oscilador, es cuando la línea del ADX cruza el nivel 25 de abajo hacia arriba. En este caso el operador entra al mercado en la dirección que indican las líneas +DI y -DI.
  • Otra señal usada comúnmente por los operadores, es cuando ocurren los cruces de las líneas +DI y -DI (como se mencionó en el apartado anterior) siempre y cuando el ADX esté por arriba de 25, claro está, siempre que no se produzca del ADX del nivel 25.
  • Con respecto a las salidas de las posiciones, los traders que usan el ADX generalmente toman como señal el cruce del +DI y -DI en sentido opuesto al que entraron al mercado. Otra señal para salir de una posición es cuando el ADX cruza el nivel 40 de arriba hacia abajo ya que esto indica que hay un posible agotamiento de la tendencia imperante.
  • Así mismo, otra señal usada regularmente ocurre cuando se produce el cruce del ADX del nivel 25 de arriba hacia abajo (para aquellos casos en que el ADX no haya superado el nivel 40).
  • Si se produce una señal para entrar al mercado y el ADX está por abajo del nivel 20, esto es un claro indicativo de que no debemos entrar al mercado y debemos esperar.

La regla del punto extremo

El mismo Wilder desarrolló un refinamiento de su indicador ADX para lidiar con las condiciones de oscilación excesiva que suele presentar en ocasiones (cuando las líneas DI se cruzan hacia arriba y hacia abajo en múltiples ocasiones en un periodo de tiempo corto, lo que produce señales de poca fiabilidad). El llamó a este desarrollo la Regla del Punto Extremo.

La Regla del Punto Extremo se deriva de tomar en consideración el punto alto o bajo del periodo (un día, una hora, 30 minutos, 15 minutos, etc.) cuando el +DI y el -DI se cruzan entre sí. La línea +DI determina el punto alto o bajo (si el +DI está por encima del -DI el Punto Extremo es el alto del periodo, pero si +DI está por debajo de -DI el Punto Extremo es el bajo del periodo).

El Punto Extremo se utiliza para la señal de compra o venta. Por ejemplo, si el precio del mercado sube de nuevo sobre el nivel del precio del Punto Extremo entonces tenemos una señal de compra. Por el contrario, si el precio no consigue subir por encima del Punto Extremo, lo más recomendable es que el trader se mantenga afuera del mercado. Lo opuesto es cierto y aplicable para las señales de venta.

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Ejemplo gráfico del uso del ADX

Indicador ADX aplicado a un gráfico del GBP/JPY

Indicador ADX (Average Directional Index)

El ADX (Average Directional Index) es un indicador de análisis técnico utilizado para conocer si los precios se encuentran en tendencia o en rango y para medir la fuerza de la tendencia. Es un indicador de tipo oscilador no direccional, es decir, cuantifica la fortaleza de una tendencia independientemente de su dirección. En español ADX significa índice de dirección media.

Para un analista técnico es fundamental conocer cuál es la tendencia de los precios. Con el indicador ADX consigue medir la fortaleza de dicha tendencia. El ADX oscila entre 0 y 100 (al igual que el RSI) y se calcula según las diferencias entre DI+ y DI-. Estos indicadores técnicos fueron desarrollados por Welles Wilder en los años 80s.

Es común utilizarlo junto con los indicadores direccionales de movimiento (DMI), que nos muestran la tendencia predominante del mercado.

Cómo utilizar el indicador ADX

Cuando el ADX es mayor que 30, el mercado se encuentra en una tendencia fuerte, cuando está entre 20 y 30 no está bien definido y cuando es menor a 20 indica que el mercado está en rango. Las formas más comunes de utilizar el ADX son:

  • Conocer la fuerza de una tendencia: cuando el ADX tiene pendiente positiva y/o se sitúa en niveles entre 30 y 40 indica fortaleza de tendencia. En movimientos de tendencia fuerte (ya sea alcista o bajista) el especulador aprovecha las correcciones a la baja (en tendencia alcista) para comprar el valor y los rebotes (en tendencia bajista).
  • Para saber cuando un rango llega a su fin: cuando el ADX se encuentra por debajo de 20-30 y/o se encuentra entre las líneas de movimiento direccional. Con los precios en rango, los especuladores compran en la parte inferior y venden en la superior, el ADX les permite saber cuando ese rango se termina. Además, la señal de que un rango termina significa que comienza una nueva tendencia, por lo que especulador solo tendrá que subirse a ésta.
  • Determinar cambios de tendencia: cuando existen divergencias demasiado altas (por encima de 45-50) quiere decir que la tendencia se está agotando o está perdiendo fuerza. Por lo que probablemente se tome un respiro. Por el contrario, cuando estas divergencias se encuentran por encima de 30, pero en lecturas no muy altas entendemos que la tendencia se está fortaleciendo.

Cómo calcular el indicador ADX

Como hemos comentado, el ADX se construye con los indicadores direccionales, DI+ y DI. Concretamente la diferencia entre ellos dividido entre su suma:

+ DI es la línea del indicador de dirección positiva.

– DI es la línea del indicador de dirección negativa.

El +DI y el –DI miden la presencia de movimientos ascendentes y descendentes, respectivamente. Se calculan de la siguiente manera:

Donde +DM es la suma de los movimientos positivos, -DM es la suma de los movimientos negativos y TR el true range (rango verdadero), que es en el caso de movimientos positivos, el mayor de estos tres:

  • El máximo del día menos el mínimo
  • El máximo del día menos el cierre de ayer
  • El cierre de ayer menos el mínimo del día

Ejemplo del indicador ADX

El ADX se puede presentar de dos formas: solo la línea ADX o junto con las líneas de movimiento direccional. Vamos a ver los dos casos:

Average Directional Index – ADX Definition and Uses

What is the Average Directional Index (ADX)?

The average directional index (ADX) is a technical analysis indicator used by some traders to determine the strength of a trend. The trend can be either up or down, and this is shown by two accompanying indicators, the Negative Directional Indicator (-DI) and the Positive Directional Indicator (+DI). Therefore, ADX commonly includes three separate lines. These are used to help assess whether a trade should be taken long or short, or if a trade should be taken at all.

Key Takeaways

  • Designed by Welles Wilder for commodity daily charts, but can be used in other markets or other timeframes.
  • The price is moving up when +DI is above -DI, and the price is moving down when -DI is above +DI.
  • Crosses between +DI and -DI are potential trading signals as bears or bulls gain the upper hand.
  • The trend has strength when ADX is above 25. The trend is weak or the price is trendless when ADX is below 20, according to Wilder.
  • Non-trending doesn’t mean the price isn’t moving. It may not be, but the price could also be making a trend change or is too volatile for a clear direction to be present.

The Formulas for the Average Directional Index

(ADX) Indicator are

The ADX requires a sequence of calculations due to the multiple lines in the indicator.

Calculating the Average Directional Movement Index (ADX)

  1. Calculate +DM, -DM, and True Range (TR) for each period. 14 periods are typically used.
  2. +DM = Current High – Previous High.
  3. -DM = Previous Low – Current Low.
  4. Use +DM when Current High – Previous High > Previous Low – Current Low. Use -DM when Previous Low – Current Low > Current High – Previous High.
  5. TR is the greater of the Current High – Current Low, Current High – Previous Close, or Current Low – Previous Close.
  6. Smooth the 14-period averages of +DM, -DM, and TR. The TR formula is below. Insert the -DM and +DM values to calculate the smoothed averages of those.
  7. First 14TR = Sum of first 14 TR readings.
  8. Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR
  9. Next, divide the smoothed +DM value by the smoothed TR value to get +DI. Multiply by 100.
  10. Divide the smoothed -DM value by the smoothed TR value to get-DI. Multiply by 100.
  11. The Directional Movement Index (DX) is +DI minus -DI, divided by the sum of +DI and -DI (all absolute values). Multiply by 100.
  12. To get the ADX, continue to calculate DX values for at least 14 periods. Then, smoothe the results to get ADX
  13. First ADX = sum 14 periods of DX / 14
  14. After that, ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14

What Does the Average Directional Index (ADX) Tell You?

The Average Directional Index (ADX) along with the Negative Directional Indicator (-DI) and the Positive Directional Indicator (+DI) are momentum indicators. The ADX helps investors determine trend strength while -DI and +DI help determine trend direction.

The ADX identifies a strong trend when the ADX is over 25 and a weak trend when the ADX is below 20.

Crossovers of the -DI and +DI lines can be used to generate trade signals. For example, if the +DI line crosses above the -DI line and the ADX is above 20, or ideally above 25, then that is a potential signal to buy.

If the -DI crosses above the +DI, and ADX is above 20 or 25, then that is an opportunity to enter a potential short trade.

Crosses can also be used to exit current trades. For example, if long, exit when the -DI crosses above the +DI.

When ADX is below 20 the indicator is signaling that the price is trendless, and therefore may not be an ideal time to enter a trade.

The Difference Between Average Directional Index (ADX) and the Aroon Indicator

The ADX indicator is composed of a total of three lines. The Aroon Indicator is composed of two. The two indicators are similar in that they both have lines representing positive and negative movement, which helps to identify trend direction. The Aroon reading/level also helps determine trend strength, like the ADX does. The calculations are different though, so crossovers on each of the indicators will occur at different times.

Limitations of Using the Average Directional Index (ADX)

Crossovers can occur frequently. Sometimes too frequently, resulting in confusion and potentially lost money on trades that quickly go the other way. These are called false signals. This is more common when ADX values are below 25. That said, sometimes the ADX reaches above 25, but is only there temporarily and then reverses along with the price.

Like any indicator, the ADX should be combined with price analysis and potentially other indicators to help filter signals and control risk.

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