Estrategia de Trading Forex MegaTrend con el RSI y Bandas de Bollinger
A continuación vamos a presentar una estrategia de trading denominada Forex Mega Trend que se basa en indicadores técnicos ampliamente conocidos y usados, el RSI y las Bandas de Bollinger . También utiliza un indicador modificado para Metatrader 4, llamado Pallada Entry.
Es un sistema de seguimiento de tendencias que se puede usar en cualquier mercado y marco de tiempo. Como veremos más adelante presenta reglas de entrada y salida claras y fáciles de usar, que no dejan espacio a la interpretación. Por lo tanto, podemos decir que es un sistema de trading mecánico que lo único que requiere es que el trader siga las reglas cuando el mercado cumpla con las condiciones determinadas en estas.
Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.
Bases de la estrategia Forex Megatrend
Hay momentos en que el mercado se mueve realmente en una buena tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, con movimientos alcistas o bajistas que pueden extender por periodos extensos de tiempo. Sin embargo, en toda tendencia, sin importar cuán fuerte sea, en ciertos momentos el precio experimenta movimientos de retroceso o corrección en contra de la tendencia principal.
En una tendencia bajista, el precio suele hacer una corrección alcista hasta el nivel de soporte que fue roto previamente (que ahora actúa como resistencia), y una vez que alcanza esta zona de precios, vuelve a caer y retoma el movimiento bajista.
Del mismo modo, en una tendencia alcista, el precio suele hacer una corrección bajista hasta el nivel de resistencia que fue roto previamente (que ahora actúa como soporte), y una vez que alcanza esta zona de precios, vuelve a subir y retoma el movimiento alcista.
Conociendo esta característica de la acción del precio, podemos establecer reglas de trading en torno a tales situaciones de tendencia.
Por lo tanto, el concepto principal de la estrategia Forex MegaTrend es el uso de soportes y resistencias dinámicas para operar. Podemos ver este concepto en la siguiente imagen:
Un soporte es un nivel de precios a partir del cual el mercado comienza a subir después de haber estado bajando durante algún tiempo. Podemos ver los niveles de soporte como «valles» en un gráfico de precios.
- Cuando el precio rompe un nivel de soporte, el precio continuará cayendo, pero luego habrá momentos en que volverá al nivel de soporte anterior que acaba de romper hace algún tiempo. Ahora, este nivel de soporte anterior a veces puede actuar como un nivel de resistencia el cual puede ser alcanzado por el precio desde abajo y en donde el mercado puede volver a caer nuevamente.
Una resistencia es un nivel de precios a partir del cual el mercado comienza a bajar después de haber estado subiendo durante algún tiempo. Podemos ver los niveles de resistencia como «picos» en un gráfico de precios.
- Cuando el precio rompe un nivel de resistencia y sube más alto, habrá momentos en que volverá a caer al nivel de resistencia anterior que acaba de romper hace algún tiempo. Ahora, este nivel de resistencia anterior a veces puede actuar como un nivel de soporte el cual puede ser alcanzado por el precio desde arriba y en donde el mercado puede volver a subir nuevamente.
Configuración e indicadores de la estrategia de trading MegaTrend
- Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado inicialmente para el mercado Forex, pero puede usarse en otros mercados, como los metales preciosos y los índices.
- Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología de trading puede usarse en cualquier marco de tiempo, aunque se recomiendan los marcos de más largo plazo, desde 1 hora en adelante.
- Sesiones del mercado recomendadas: Esta metodología puede usarse en cualquier sesión del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones del mercado Asiático y Australiano son más lentas y presentan menos volatilidad.
- Indicadores del sistema – Este sistema utiliza los siguientes indicadores técnicos:
- Indicador Mega-Trend (un indicador de tendencia basado en medias móviles desarrollado para Metatrader 4)
- RSI (configuración por defecto)
- Bollinger Bands Stop (indicador modificado basado en las Bandas de Bollinger)
- Pallada Entry (indicador modificado para Metatrader 4 creado para indicar puntos de entrada)
Pueden descargar los indicadores modificados junto con una plantilla para usar esta estrategia en la plataforma Metatrader 4 mediante el siguiente enlace:
Reglas de la estrategia de trading MegaTrend (Apertura de posiciones de compra y venta)
Como veremos, las reglas para la apertura de posiciones en este sistema son bastante simples. Básicamente consisten en una serie de condiciones que los indicadores del sistema deben cumplir al mismo tiempo para que se abra la posición. Son reglas de trading mecánicas.
Posiciones de compra
Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones en el sistema:
- El indicador Mega-Trend presenta una línea azul .
- El indicador Bollinger Bands Stop presenta una línea azul .
- El indicador Pallada Entry presenta señales azules .
Indicador RSI : Si se cumplen las condiciones anteriores, se abre una operación de compra si la línea del RSI 14 está arriba del nivel 55 y tiene una dirección alcista.
Ejemplo de señal de compra
Gráfico diario del par GBP/JPY con un ejemplo de posición de compra generada con este sistema
En la imagen anterior vemos una señal de compra generada por este sistema en el gráfico diario del par GBP/JPY. Vemos cómo se cumplen todas las condiciones descritas anteriormente para la señal de compra. Los indicadores Mega-Trend, Bollinger Bands Stop y Pallada Entry muestran claras señales alcistas, mientras que el RSI 14 presenta una dirección alcista y está arriba de 55.
Posiciones de venta
Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones en el sistema:
- El indicador Mega-Trend presenta una línea roja .
- El indicador Bollinger Bands Stop presenta una línea roja .
- El indicador Pallada Entry presenta señales rojas .
- Indicador RSI : Si se cumplen las condiciones anteriores, se abre una operación de venta si la línea del RSI 14 está debajo del nivel 45 y tiene una dirección bajista.
Ejemplo de señal de venta
Gráfico diario del par GBP/JPY con un ejemplo de posición de venta generada con este sistema
En la imagen anterior vemos una señal de venta generada por este sistema en el gráfico diario del par de divisas GBP/JPY. Vemos cómo se cumplen todas las condiciones descritas anteriormente para las señales de venta. Los indicadores Mega-Trend, Bollinger Bands Stop y Pallada Entry muestran claras señales bajistas, mientras que el RSI 14 presenta una dirección bajista y se encuentra debajo del nivel 45.
Consideraciones adicionales con respecto a la estrategia
- La estrategia de trading Forex MegaTrend con el RSI y otros indicadores técnicos es fácil de comprender e implementar ya que presenta reglas de trading realmente simples.
- Si se usa para operar en marcos de tiempo extensos, como H4 (cuatro horas) y D1 (diario)|, lógicamente puede generar más pips de ganancias aunque el riesgo asumido es mayor, debido a la posibilidad de pérdidas más elevadas si el mercado se mueve en contra. Sin embargo, este riesgo se ve atenuado ya que la relación de Riesgo:Beneficio para este sistema es realmente buena.
- Se recomienda mantener en todas las operaciones una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2 para mantener las ganancias arriba de las pérdidas a largo plazo.
- Con respecto al tamaño de posición y el riesgo asumido en cada operación, dependen del tamaño de la cuenta, el mercado en que estamos operando (la volatilidad del mercado en cuestión) y la estrategia de gestión monetaria que estamos usando. No se recomienda arriesgar más de un 2% en cada operación, pero esto en realidad depende del perfil de riesgo de cada persona.
Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:
Admiral Markets Cyprus Ltd
Admiral Markets Pty Ltd
Admiral Markets UK Ltd
¿Cómo operar con las Bandas de Bollinger?
Desarrolladas por John Bollinger, las Bandas de Bollinger, o Bollinger Bands en inglés, miden la volatilidad del mercado y proporcionan una gran cantidad de información muy útil:
- Continuidad de tendencia o giro
- Periodos de consolidación de mercados
- Periodos de inminentes rupturas de amplia volatilidad
- Posibles máximos o mínimos de mercado y objetivos de precio potencial
A continuación vamos a ver:
- Qué son las Bandas de Bollinger
- Cómo se calculan las bandas de Bollinger
- Cómo interpretar las bandas de Bollinger
- Cómo utilizar las bandas de Bollinger para operar con mercados tendenciales y en rango
- Estrategias de trading avanzadas con otros indicadores técnicos.
¡No te lo pierdas!
Qué son las Bandas de Bollinger
El indicador de banda de Bollinger utiliza una medida estadística conocida como la desviación estándar para determinar dónde podría tener lugar un posible nivel de soporte o resistencia.
Este es un uso específico de un concepto más amplio conocido como el canal de volatilidad. Un canal de volatilidad dibuja líneas por encima y por debajo de una medida de precio central. Estas líneas, también llamadas bandas o curvas de Bollinger, se amplían o contraen de acuerdo con la volatilidad o la ausencia de volatilidad del mercado en cuestión.
Las Bandas de Bollinger se materializan mediante dos líneas, tanto por encima como por debajo de una media móvil central, que abarca el precio.
¿Cuáles son los mejores parámetros para las Bandas de Bollinger?
En la configuración predeterminada, el número de períodos en los que se calcula la media móvil es 20, mientras que la desviación estándar multiplicada por 2 establecerá los valores de banda superior e inferior.
Resulta que con este tipo de parámetros, las estadísticas muestran que el 95 % del precio debería permanecer dentro de estas bandas.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 al 14 de febrero de 2020. Realizado el 14 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Cómo se calculan las Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger se construyen sumando y restando un múltiplo de la desviación estándar de una media móvil, proporcionando una indicación de la volatilidad del mercado, pero también de los niveles potenciales de soporte y resistencia.
Las líneas en el gráfico se dibujan de acuerdo con la fórmula de las siguientes bandas de Bollinger:
- La línea central es una media móvil simple del período N, siendo 20 un valor de uso común:
- MMS = Suma del precio de cierre durante 20 días / el número de días.
- Valor de la banda superior:
- La banda superior se dibuja en x desviaciones estándar por encima de la línea central, siendo 2 un valor de uso común. Entonces añadiríamos 2 desviaciones estándar al valor obtenido de la media móvil de 20 períodos.
- Valor de la banda inferior:
- La franja inferior se dibuja en x desviaciones estándar debajo de la línea central, siendo 2 un valor de uso común. Aquí restamos 2 desviaciones estándar del valor obtenido de la media móvil 20 períodos.
Las Bandas de Bollinger se pueden aplicar a casi cualquier mercado o valor. Como hemos comentado la media móvil que se suele utilizar es la de 20 períodos, pero podemos modificar ese valor cuando las circunstancias nos obliguen a ello.
Según se alarga el número de períodos involucrados, se debe incrementar el número de desviaciones estándares utilizadas.
Para 50 periodos, 2.5 desviaciones estándar es una buena selección, mientras que para 10 períodos una desviación estándar y media también funcionaría bien:
50 períodos con 2.5 desviaciones estándar
10 períodos con 1.5 desviaciones estándar
Banda superior: MMS 50 períodos + 2.5(s)
Banda media: MMS 50 períodos
Banda inferior: MMS 50 períodos – 2.5(s)
Banda superior: MMS 10 períodos + 1.5(s)
Banda media: MMS 10 períodos
Banda inferior: MMS 10 períodos – 1.5(s)
Una vez visto qué son las Bandas de Bollinger y cómo se calculan las líneas que componen este indicador, pasemos al quid de la cuestión. Esto es, cómo interpretar las Bandas de Bollinger para incorporarlas a nuestra estrategia de trading.
La mejor forma de verlo es en directo, a tiempo real, por lo que si no tienes todavía la plataforma MetaTrader, prueba a descargarla de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen.
Interpretación Bandas de Bollinger
Es posible que te hayas realizado la siguiente pregunta: ¿cómo interpretar las Bandas de Bollinger? Las Bandas de Bollinger se pueden interpretar de diferentes maneras según su comportamiento.
La interpretación de las Bandas de Bollinger más básica es la siguiente:
- La banda superior muestra un nivel estadísticamente alto.
- La banda inferior muestra un nivel estadísticamente bajo.
- La banda central de Bollinger está correlacionada con la volatilidad del mercado.
La desviación estándar aumenta a medida que se amplían los rangos de precios, mientras que disminuye en los rangos de negociación más estrechos.
¿Cómo funcionan las bandas de Bollinger? De forma resumida:
- En un mercado más volátil, las bandas de Bollinger se expanden
- En un mercado menos volátil, las bandas de Bollinger se estrechan
Esto significa que el análisis de las bandas de Bollinger tiene en cuenta inherentemente la volatilidad del mercado.
De hecho, con respecto a este indicador, podemos observar diferentes fases dependiendo de si el mercado está en rango o tendencia.
- Como las bandas representan la volatilidad del mercado, cuanto mayor sea la brecha entre las bandas, más volátil será el mercado.
Esto permite identificar situaciones volátiles y, por defecto, períodos en los que hay poca volatilidad en el activo. Recuerda que el 95 % del precio normalmente permanece dentro de las Bandas de Bollinger. Dependiendo del funcionamiento del mercado, una fase de volatilidad es seguida por un período de calma o rango.
- Si en períodos de fuerte movimiento las bandas se desvían más de lo habitual, durante los períodos de rango, el proceso se invierte y se observa un acercamiento de estas mismas bandas, informándonos del contexto del mercado en el que evolucionamos en este preciso momento.
Cómo usar las Bandas de Bollinger para identificar la tendencia
Cuando las Bandas de Bollinger se desvían, la pendiente de las bandas seguirá a la de la media móvil central y, por lo tanto, irá hacia arriba y hacia abajo.
Las fases de tendencia se inician principalmente por la ruptura del rango anterior, materializado por una vela fuera de una de las dos bandas externas, muy por encima o por debajo de los movimientos recientes.
Los traders de tendencia buscarán el cierre del precio más allá de las bandas de Bollinger con el fin de capturar las rupturas de rango y aprovechar lo antes posible la nueva tendencia que está formándose.
Ya sea hacia arriba o hacia abajo, un cierre de la vela al otro lado de las bandas puede indicar un impulso y la reanudación de la volatilidad.
Veamos un ejemplo de cómo interpretar las líneas de Bollinger para identificar tendencias:
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 31 de enero de 2020 al 10 de febrero de 2020. Realizado el 14 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Cuando las Bandas de Bollinger se expanden (reflejado con las flechas rojas) indica que va a haber un movimiento del precio en alguna dirección. La dirección viene marcada por la media, que en nuestro ejemplo es bajista.
¿Cómo identificamos el comienzo de la tendencia? Por las rupturas del precio en la banda inferior de Bollinger (rectángulos rojos).
En una tendencia alcista, la ruptura se produciría en la banda superior y la media sería ascendente.
Bandas de Bollinger Análisis Técnico – Rango lateral
Cuando el mercado se encuentra en un rango lateral, las Bandas de Bollinger se estrechan, ya que los precios se mueven hacia los lados.
Además, la pendiente de la media móvil sigue siendo plana, lo que ilustra una pausa y, por lo tanto, un rango con rebotes del precio en la banda baja y alta del indicador Bandas de Bollinger.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 23 de diciembre de 2020 a 31 de diciembre de 2020. Realizado el 14 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Los traders de rango aprovecharán los rebotes en las bandas de Bollinger superiores e inferiores. Así, cuando se cumplen las condiciones para operar en el rango, abrirán una operación de venta cuando el precio toque la banda superior para obtener ganancias en la parte media e inferior del rango y una operación de compra cuando toque la banda inferior para obtener ganancias en la parte media y superior del rango.
Es importante señalar que en un mercado de rango, las bandas superior e inferior del indicador se convierten en sinónimos de soporte y resistencia sobre los que evoluciona el rango. Por tanto, ¿qué nos indica ese estrechamiento de las bandas de Bollinger? Que es posible que próximamente comience una tendencia, sin indicar la dirección.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 28 de junio de 2020 a 10 de julio de 2020. Realizado el 14 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Al final, el indicador Bandas de Bollinger MT4 facilita el análisis de las tendencias y rangos del mercado. Estas técnicas son ampliamente usadas y practicadas por los traders minoristas y profesionales por igual.
Consejos para operar con las Bandas de Bollinger
- Las Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja volatilidad.
- La volatilidad y la tendencia ya se han introducido en la construcción de las Bandas de Bollinger, por lo que no se recomienda su uso para la confirmación de precios.
- No es útil utilizar múltiples indicadores de la misma familia. Dos indicadores de tendencia no son mejores que uno. Por ejemplo, puedes usar el indicador de impulso o un indicador de volumen con éxito.
- Los precios pueden exceder la banda superior e ir por debajo de la banda inferior de Bollinger.
- El cierre de velas fuera de las Bandas de Bollinger son señales de continuidad y no de inversión (esta ha sido la base de muchos sistemas para medir la volatilidad). No da señales relevantes de compra o venta, simplemente determina si los precios están altos o bajos en relación con la base
- La media mostrada no es la mejor para operar con los cambios de tendencia. Por el contrario, indica más bien la tendencia de medio / largo plazo.
- Las Bandas de Bollinger se basan en una media móvil simple. De hecho, se usa una media móvil simple en el cálculo de la desviación estándar.
Además, el mejor consejo que podemos dar es practicar con una cuenta demo de trading. Podrás probar tu estrategia con Bandas de Bollinger o cualquier otro indicador en un entorno libre de riesgos, ya que los fondos son virtuales:
Existen multitud de estrategias con Bandas de Bollinger. A continuación vamos a explicar de forma detallada y con ejemplos algunas de ellas:
- Bandas de Bollinger y RSI
- Dobles Bandas de Bollinger en Trading intradía
- Bandas de Bollinger en Scalping
- Bandas de Bollinger unidas al indicador Admiral Keltner
Estrategia Bollinger Bands – Bandas de Bollinger y RSI
En esta estrategia de trading vamos a utilizar los indicadores Bandas de Bollinger y RSI.
Las señales de trading serían las siguientes:
- Señal de compra: el precio rompe por debajo de la banda inferior de Bollinger, pero solo si el RSI es inferior a 30, es decir, en condiciones de sobreventa.
- Señal de venta: el precio supera la banda superior y solo si el RSI es superior a 70, es decir, en condiciones de sobrecompra.
Esta estrategia implica el uso de bandas de Bollinger y RSi. Vamos a utilizar la configuración predeterminada de la plataforma MetaTrader para los dos indicadores.
En el siguiente gráfico, puede ver cómo las bandas Bollinger hacen un muy buen trabajo al describir los niveles de soporte y resistencia. No es el método más preciso, pero las bandas superior e inferior corresponden en gran medida a una zona de inversión. Reconocer que no es una ciencia exacta es clave para comprender las Bandas de Bollinger y su uso para la contra-tendencia.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 30 de diciembre de 2020 a 8 de enero de 2020. Realizado el 14 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Cuando el mercado se acerca a una de las bandas, existe una buena posibilidad de que la dirección del precio cambie poco después. Es necesario recordar que un trader de contra-tendencia debe tener mucho cuidado con la gestión de riesgos.
En el gráfico anterior, hemos añadido el indicador RSI como filtro y tratamos de mejorar la efectividad de las señales generadas por esta estrategia de bandas de Bollinger. Esto reduce el número de operaciones, pero debería aumentar la proporción de posiciones ganadoras.
Es una buena idea, en general, utilizar un indicador secundario como este para confirmar lo que indican las Bandas de Bollinger.
Estrategia Dobles Bandas de Bollinger
Kathy Lien, una famosa analista y trader de Forex, describió una muy buena técnica para el indicador de las Bandas de Bollinger, que se llama DBB – Bandas Dobles de Bollinger.
En su libro The Little Book of Currency Trading escribió que este era su método favorito. Originalmente, las Dobles Bandas de Bollinger de análisis técnico pueden ser aplicadas para cualquier activo negociado en grandes mercados líquidos como Forex, acciones, materias primas, bonos, etc.
Así lo aplicarías en tu gráfico:
- Añade las Bandas de Bollinger en el gráfico;
- Pulsar el botón derecho del ratón y selecciona «Propiedades»
- En la ventana que aparece selecciona 2 desviaciones estándar y un periodo MMS de 20;
Fuente: Admiral Markets Plataforma Metatrader 5
4. Introduce un segundo conjunto de Bandas de Bollinger con un color diferente
5. Ve a Propiedades y selecciona 1 desviación estándar y un periodo MMS de 20;
Fuente: Admiral Markets Plataforma Metatrader 5
Cuando las Bandas de Bollinger se hayan añadido al gráfico, debemos marcar las zonas tal y como se muestra en la imagen siguiente:
Fuente: EUR/USD, gráfico H1, Admiral Markets MetaTrader 5. Rango de datos: del 6 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2020. Realizado el 29 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros
- A1: es la banda superior que está 2 desviaciones estándar alejada de la línea X, que es la media móvil simple de 20 periodos
- B1: corresponde a la banda superior que está a 1 desviación estándar de la MMS de 20 periodos
- X: Es la MMS de 20 periodos. Esto sirve tanto como para determinar el centro de las Dobles Bandas de Bollinger, como la línea base para determinar la localización de las otras líneas
- B2: banda inferior que está a 1 desviación estándar de la MMS de 20 periodos
- A2: es la banda inferior que está a 2 desviaciones estándar de la MMS de 20 periodos
Estas bandas representan cuatro zonas diferentes utilizadas por traders para colocar operaciones.
¿Qué significan estas zonas?
- La zona de compra está entre las líneas de A1 y B1
- La zona neutral 1 entre las líneas B1 y X
- La zona neutral 2 entre las líneas B2 y X
- La zona de venta está entre las líneas de A2 y B2
La idea detrás de esta estrategia de Bandas de Bollinger desarrollada por Kathy Lien es que las dos áreas centrales deben combinarse y enfocarse en tres áreas:
- Cuarto superior
- Mitad central
- Cuarto inferior
