Futuros sobre commodities

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precio de futuros sobre mercancías

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En los mercados de futuros de mercancías los elementos esenciales son el sistema en que se establecen los precios a futuros, que tienen como referencia un precio spot (al contado) y un conjunto de precios, en los que el elemento diferenciador es el tiempo al que se cotiza la mercancía, expresado normalmente en un mes concreto del calendario, debiendo entender que en todo caso las mercancías cotizadas no son perecederas y que las mermas posibles estarán contempladas en los costes de mantenimiento a los que nos referimos más adelante. La tendencia natural de los precios de futuro, sería que a un mayor número de meses que deben transcurrir para recibir la entrega, el precio sea mayor, en tanto que cuando más próxima esté la entrega el precio sea menor, con lo que con tal tendencia el precio «spot» será más bajo que cualquier precio para entrega aplazada o futura (precios «forward). Esta situación de mercado se dice que es normal y en el argot de estos mercados se concreta diciendo que los plazos más alejados están a premio, en tanto que si la tendencia es la inversa de la que hemos descrito, se estará ante un mercado invertido, con precios de los plazos más cercanos a premio. Según lo dicho, la conclusión es que los precios de futuro dependen de los precios al contado y esto es cierto en muchas observaciones históricas, entre otras razones porque los precios «forward» deben cargar además de factores tales como la desvalorización del dinero, los gastos de almacenaje y merma, el coste del seguro y los intereses derivados de la inmovilización de los fondos, factores del precio que reciben el nombre de gastos de mantenimiento («carrying charges»). Lógicamente, el comprador tratará de pagar, como máximo, el precio al contado más los gastos de mantenimiento, y esto es así porque si el premio a un plazo supera el precio spot más el de mantenimiento, se tratará de realizar la operación al contado o a un precio más corto, con lo que precio spot más costes de mantenimiento que habría que asumir serían menores que el precio forward.

De todas formas, en las mercancías influyen los tiempos de campaña o períodos estacionales en los que la producción de determinados bienes tiene lugar o aumenta sensiblemente en el ámbito mundial.

Estos factores influyen en los precios futuros porque se cotiza el precio spot previsto al mes de la entrega y como consecuencia, al aproximarse los meses de mayor afluencia de un producto al mercado, el precio deberá descender. No siempre las condiciones previstas de los mercados guardan una simetría y hechos como el conocimiento de descenso en cosechas de entrega muy próxima, dificultades de producción, sean naturales o sociales, políticas, etc. producirán situaciones de mercado inverso. Pero aun contando con una situación normal futura a los plazos largos del mercado, si en los cortos existe escasez de mercancía, los precios a los meses más cortos tenderán a elevarse porque cuantos estuvieran en posición a corto, esto es con necesidad de mercancía física, pujarán para poder cerrar operaciones en los plazos que desean.

Igualmente, la elevación de los precios de los meses más próximos se producirá si se esperan buenas cosechas o exceso de producción en los plazos más lejanos, porque a dichos plazos el precio de futuro cotizará ya el descenso previsto.

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Las opciones sobre futuros

Las opciones sobre futuros. Se trata de un contrato de opción sobre la base de un único contrato de futuros. El comprador tiene el derecho (pero no la obligación) de asumir una determinada posición de futuros de un producto, moneda, índice o instrumento financiero a un precio determinado (precio de ejercicio) en cualquier momento antes del vencimiento de la opción.

El vendedor de la opción de futuros está obligado a adoptar la posición de futuros opuesta cuando el comprador ejerce este derecho. Las opciones sobre futuros se negocian en los mismos mercados donde se negocian los contratos de futuros de los originales. Los contratos de opciones se ajustan a los contratos de futuros subyacentes en lo que se refiere a la cantidad, la fecha de vencimiento y el precio de ejercicio.

Hay varias diferencias entre los futuros y opciones sobre futuros. Por un lado, hay diferentes obligaciones para los compradores y vendedores. A continuación analizamos con más detalle la diferencia entre los contratos de futuros y opciones sobre futuros.

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Contratos de futuros

Con un contrato de futuros, el comprador tiene la obligación de comprar el activo especificado en una fecha futura determinada. El vendedor tiene que vender y entregar el activo en esa fecha futura, con la excepción de que la posición del titular se cierra antes de la fecha de vencimiento. Un contrato de futuros no incurre en un coste inicial, a diferencia de los contratos de opciones. El tamaño de la posición subyacente es generalmente mayor. Las ganancias se añaden a las cuenta de futuros al final del día de negociación de la marca en el mercado diario. Esto significa que el valor del activo se registra de acuerdo a su precio de mercado actual.

Las opciones sobre contratos de futuros

Con la compra de una opción sobre futuros el comprador tiene el derecho, pero no tiene la obligación, de comprar (o vender) el activo especificado a un precio predeterminado. Este derecho puede ser ejercido en cualquier momento dentro de la duración del contrato. El contrato de opciones debe ser adquirido mediante el pago de la prima de la opción. El tamaño de la posición subyacente es generalmente menor que la de un contrato de futuros. Las ganancias se pueden hacer de las formas siguientes:

¿Qué son los Commodities?

Este tipo de bienes son de tipo genéricos, es decir, no se tienen una diferenciación entre sí. Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de materias primas o bienes primarios, destacando por ejemplo el trigo, que se siembra en cualquier parte del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad.

Definimos commodity como todo bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Pero esto no significa que todos aquellos bienes que no tengan diferenciación sean commodities, ya que por ejemplo, el agua del mar, no es un commodity pues no tiene un valor o utilidad.

Una de las características principales de un mercado de commodities es que los márgenes de ganancias son más exiguos o escasos. Asimismo, no sólo estamos hablando de materias primas o bienes primarios. Sucede que, cuando determinada industria evoluciona de modo tal que muchos proveedores pueden realizar algo que antes era realizado por una compañía, se habla de “commoditización” de un producto o industria, como por ejemplo la industria farmacéutica donde se puede acceder a la droga genérica de un modo más barato.

Así puede tomarse como el significado que suele entenderse como bienes de consumo son las materias primas a granel, una serie de productos en el que su valor proviene del derecho del propietario a poder comerciarlos, no así por el derecho a usarlos. El trigo es uno de los bienes de consumo al basarse en una calidad mínima estándar, no existe la sustancial diferencia entre un trigo que se produce en una granja o otra granja.

También sirven de ejemplos bienes como la electricidad o el petróleo o algún otro; para dicho caso aunque puede incluirse a los productos semielaborados, estos son de suma utilidad para llevar adelante toda una serie de procesos industriales que suelen ser más complejos. Tomamos dos países de ejemplos uno de ellos es Chile cuyos bienes de consumo que más exporta son el cobre y la celulosa.

El otro ejemplo la exportación de Argentina, que principalmente dentro de su amplia cartera de exportación se destaca por la soja y la carne vacuna. Por lo que dichos productos de consumo no se diferencian por su marca, debido a que la mayoría de los productos no le llegan a generar un valor extra o valor agregado al cliente. Durante la última década ha venido creciendo las bolsas de materias primas a nivel mundial, lo que trajo aparejado nuevos conceptos sobre el término “mercancía”.

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