Indicador técnico Know Sure Thing (KST)

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Indicador técnico Know Sure Thing (KST)

En el análisis técnico, el indicador Know Sure Thing (KST) es un oscilador de impulso o velocidad del precio basado en la tasa de cambio (ROC) suavizada para cuatro marcos de tiempo diferentes, el cual fue desarrollado por Martin J. Pring. Presenta un mayor grado de complejidad en comparación con los osciladores más utilizados para el análisis del mercado. Pring se refirió a este indicador como la «Summed Rate of Change (KST)» en un artículo de 1992 publicado en la revista Stocks & Commodities. En resumen, el KST mide el impulso del precio para cuatro ciclos de precios diferentes.

Tal como veremos en el apartado del cálculo, el indicador de tasa de cambio (ROC) es la base del indicador KST. Es una herramienta que puede resultar útil para identificar los principales puntos de inflexión en los ciclos del mercado, ya que su fórmula se pondera para estar más influenciada por los períodos de tiempo más extensos y más dominantes, con el fin de reflejar mejor las oscilaciones primarias de cada ciclo en el mercado. El concepto detrás del oscilador es que las tendencias del precio están determinadas por la interacción de muchos ciclos de tiempo diferentes y que las inversiones de tendencia importantes tienen lugar cuando una serie de tendencias de precios están cambiando simultáneamente de dirección.

Se puede utilizar como cualquier oscilador de impulso. Los analistas gráficos pueden buscar divergencias, lecturas de sobrecompra/sobreventa (aunque no se recomienda su uso para este fin), cruces de la línea de señal y cruces de la línea central. El autor frecuentemente aplicó líneas de tendencia al KST. Aunque las señales de línea de tendencia no ocurren con frecuencia, Pring señala que tales roturas refuerzan los cruces de la línea de señal.

Cálculo del indicador KST

Aunque la fórmula para calcular el KST se ve complicada, en realidad se trata de un indicador bastante sencillo. Es simplemente un promedio ponderado de cuatro valores de tasa de cambio diferentes que se han suavizado. La siguiente imagen muestra los cuatro indicadores de tasa de cambio distintos con las medias móviles apropiadas para el suavizado.

Indicador KST comparado con los indicadores RoC (Tasa de Cambio) utilizados en su cálculo

En las siguientes fórmulas a continuación se muestran las cuatro combinaciones diferentes de las tasas de cambio (ROC) y sus medias móviles respectivas para el suavizado, con sus configuraciones por defecto. Estas combinaciones se ponderan y se suman. El marco de tiempo más corto lleva el menor peso (1) y el marco de tiempo más largo lleva el mayor peso (4).

Se añade una media móvil simple de 9 períodos (SMA 9) como línea de señal.

Por lo tanto, tenemos que:

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-ROCMA1 = SMA de 10 periodos de la tasa de cambio de 10 periodos (ROC 10)

-ROCMA2= SMA de 10 periodos de la tasa de cambio de 15 periodos (ROC 15)

-ROCMA3 = SMA de 10 periodos de la tasa de cambio de 20 periodos (ROC 20)

-ROCMA4 = SMA de 15 periodos de la tasa de cambio de 30 periodos (ROC 30)

Línea del KST = (ROCMA1 x 1 ) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4)

Línea de señal = SMA de 9 periodos del KST

SMA: Media móvil simple

Los parámetros por defecto de este indicador son los siguientes: KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9). Los cuatro primeros números representan las configuraciones (número de periodos) de las tasas de cambio (ROC), el segundo conjunto de cuatro números representa las medias móviles (número de periodos de las SMA) de estos indicadores de tasa de cambio y el último número es la media móvil (número de periodos) del KST, es decir la media móvil que forma la línea de señal.

Interpretación del indicador KST

El indicador KST fluctúa por encima/por debajo de la línea cero, tal como otros osciladores. A nivel general, en su forma de análisis más básica, se puede decir que el impulso del mercado favorece a los compradores cuando el KST es positivo y a los vendedores cuando el KST es negativo. Un valor positivo del KST significa que los valores de tasa de cambio ponderados y suavizados son en su mayoría positivos y los precios se están moviendo hacia arriba. Por el contrario, un valor negativo del KST indica que los precios se están moviendo a la baja.

Señales del indicador KST formadas por los cruces de la línea de señal y los cruces de la línea central

Junto con los cruces básicos de la línea central en el indicador, los operadores también pueden buscar los cruces de la línea de señal y determinar así la dirección general del KST y del precio del mercado analizado. El KST generalmente se sube cuando está por encima de su línea de señal y baja cuando está por debajo de su línea de señal. Una línea ascendente y negativa del KST indica que el impulso bajista está disminuyendo. A la inversa, una línea KST descendente y positiva indica que el impulso alcista está disminuyendo.

A pesar de que hay muchas señales diferentes posibles con el indicador KST, los cruces básicos de la línea central y de la línea de señal son generalmente las más robustas. A diferencia del RSI y del Oscilador Estocástico, el KST no tiene límites superiores o inferiores. Esto ocasiona que sea un indicador relativamente poco adecuado para encontrar señales de sobrecompra y sobreventa.

Divergencias entre el precio y el KST

Las divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el KST también pueden ser utilizadas como señales de compra y venta, pero los operadores deben ser selectivos al usar estas señales. La mayoría de las divergencias en el indicador de tasa de cambio (ROC) básico no dan lugar a cambios de dirección en los precios. Del mismo modo, las divergencias en el MACD y RSI son también propensas al fracaso. Probablemente sea mejor usar divergencias cuando hay una divergencia grande y decididamente obvia. El siguiente ejemplo muestra un gráfico de precios con una gran divergencia bajista y una gran divergencia alcista. Estas divergencias finalizaron con subsecuentes cruces de la línea de señal (flecha roja y flecha verde).

Ejemplo de una divergencia alcista y una divergencia bajista entre el precio y el KST

Señales del KST en tendencias fuertes del mercado

Los operadores deben ser cuidadosos con los cruces bajistas de la línea de señal en fuertes tendencias alcistas y con los cruces alcistas de la línea de señal en fuertes tendencias bajistas, ya que se pueden producir muchas señales falsas que pueden generar altas pérdidas. Por ejemplo, el KST puede pasar a territorio positivo y permanecer en territorio positivo durante un período de tiempo prolongado en el transcurso de una fuerte tendencia alcista. Bajo estas condiciones, el indicador alcanzará un nivel relativamente alto y luego comenzará a bajar por poco tiempo, pero nunca se moverá hacia territorio negativo en tanto dure el fuerte impulso alcista. Estas pequeñas caídas en el KST simplemente indican que el impulso alcista está disminuyendo, pero no implican necesariamente que se ha agotado. En este caso, el impulso alcista es todavía más fuerte que el impulso bajista, pero por el momento no es tan fuerte como en períodos anteriores.

El siguiente ejemplo muestra un gráfico de precios con una fuerte tendencia alcista desde noviembre de 2020 a agosto de 2020. A pesar de que el KST fluctuó hacia arriba y hacia abajo, nunca rompió por debajo de la línea cero y se mantuvo en territorio positivo todo el tiempo. Los cruces bajistas de la línea de señal simplemente indicaron una desaceleración en el impulso alcista, no un cambio de tendencia.

Señales del KST en una fuerte tendencia alcista

El KST en los distintos marcos de tiempo

Tal como indica Pring en sus artículos, el KST es un indicador que puede utilizarse en marcos de tiempo de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, en lugar de sólo variar los marcos de tiempo utilizando gráficos intradiarios, diarios, semanales y mensuales, Pring sugirió cambiar los parámetros del indicador para adaptarse a cada marco de tiempo. El KST tiene un comportamiento aún más suave cuando se utiliza la configuración de parámetros semanal y mensual. Esto significa que los operadores deberían usar principalmente cruces de línea de señal para detectar cambios direccionales en el precio. Esto se debe a que el retraso de los cruces de la línea central es a menudo demasiado grande en estos marcos de tiempo.

A continuación se muestra las configuraciones recomendadas del indicador KST (valores recomendados para las tasas de cambio y las medias móviles) para el análisis del mercado en los marcos de tiempo de corto, mediano y largo plazo:

  • Diario de corto plazo = KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9)
  • Semanal de mediano plazo = KST (10,13,15,20,10,13,15,20,9)
  • Mensual de largo plazo = KST (9,12,18,24,6,6,6,9,9)

KST en un marco de tiempo mensual

KST en un marco de tiempo semanal

Otras configuraciones que se pueden usar en el KST

Pring es el primero en admitir que el KST no es un indicador perfecto. No existe tal cosa. Sin embargo, el KST tiene sus usos y Pring anima a los operadores a probar diferentes configuraciones porque una sola configuración de este indicador no puede funcionar en todos los mercados y bajo todas las condiciones. Por ejemplo, en el mercado de valores, los sectores de productos básicos y de servicios públicos (compañías de agua, electricidad, gas y similares) son menos volátiles y pueden requerir parámetros que resulten en un KST más sensible. Por el contrario, las acciones tecnológicas son más volátiles y pueden requerir configuraciones que resulten en un KST menos sensible.

Los operadores también pueden combinar y armonizar la configuración de las tasas de cambio y la configuración de las medias móviles, con el fin de conseguir distintos efectos en el indicador. El siguiente gráfico muestra el KST con su configuración por defecto en la primera ventana de indicador y un KST ponderado a favor de la tasa de cambio a corto plazo en la segunda ventana. En lugar de KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) la segunda ventana muestra KST (30,20,15,10,10,10,10,10,9). El primer ajuste de la tasa de cambio es el que tiene el menor peso mientras que el cuarto ajuste en la tasa de cambio acarrea el mayor peso. Tenga en cuenta que los cuatro primeros números representan los ajustes de la tasa de cambio. Los segundos cuatro números representan las medias móviles para suavizar estos cuatro indicadores de tasa de cambio. El número final es la línea de señal.

Indicador KST con distintas configuraciones

Conclusiones

  • El Know Sure Thing (KST) es un oscilador de impulso basado en la tasa de cambio suavizada en cuatro períodos de tiempo diferentes. En este sentido, está diseñado para capturar cuatro ciclos de precios diferentes.
  • El KST se puede utilizar igual que otros osciladores de impulso sin límites, tales como el MACD, el Percent Price Oscillator y el TRIX. De hecho, el KST se parece mucho al TRIX.
  • Debido a que no es un indicador que está delimitado por un límite superior y otro inferior, como el RSI, el KST no es adecuado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.
  • Martin Pring, el creador de este indicador, favoreció las señales producto de los cruces de la línea de señal y los rompimientos de líneas de tendencia.
  • Como con todos los indicadores, el KST debe ser usado en combinación con otras técnicas de análisis, ya que no es infalible.

Indicador KST para Metatrader 4

Por el momento MT4 no incluye el KST entre sus indicadores técnicos incorporados por defecto (como el RSI y las medias móviles), sin embargo existen varios indicadores personalizados desarrollados por traders y programadores que pueden utilizarse para mostrar este indicador técnico y que funcionan bien.

Pueden acceder al indicador KST para MT4 en este enlace.

Know Sure Thing (KST) para Metatrader 4

En este artículo vamos a presentar un indicador modificado para Metatrader 4 el cual muestra el indicador técnico KST (Know Sure Thing) en una ventana debajo del gráfico de precios principal y en cualquier marco de tiempo. Este indicador lo incluimos para su descarga gratuita al final del artículo.

Antes de explicar como funciona el indicador para MT4 vamos a hablar un poco de las generalidades del KST.

¿Que es el indicador KST?

El oscilador KST, tal como fue desarrollado originalmente por Martin J. Pring, es bien conocido y muy apreciado en el mercado bursátil pero no tanto en la comunidad de Forex. Es único en cuanto a la forma cómo se calcula y cuenta con una asombrosa habilidad para identificar los ciclos dominantes del mercado.

Es popular entre los traders que practican operaciones de swing trading. El indicador se usa para detectar el impulso del mercado y capturar las grandes tendencias.

De acuerdo a Wikipedia, podemos definir el indicador KST de la siguiente forma:

«El indicador KST es útil para identificar los principales ciclos del mercado bursátil porque su fórmula es ponderada de tal forma que es mucho más influenciado por los períodos de tiempo más largos y dominantes, a fin de reflejar mejor las oscilaciones principales del ciclo bursátil. El concepto detrás del oscilador es que las tendencias de los precios están determinadas por la interacción de muchos ciclos de tiempo diferentes y que se producen reversiones de tendencia importantes cuando una serie de tendencias de precios cambian de dirección simultáneamente «.

Pueden encontrar una descripción completa de este indicador, incluyendo la fórmula de cálculo, interpretación y usos en el siguiente artículo:

Descripción del indicador KST para MT4

El indicador que describimos a continuación presenta una manera de hacerlo más adecuado para los mercados de alta volatilidad como el Forex al limitar los efectos de movimientos atípicos. El desarrollador ha ampliado sus capacidades para ejecutar el algoritmo sobre el RSI (Índice de fuerza relativa) y el oscilador estocástico como opciones dentro de un indicador.

En realidad consta de dos indicadores en uno. El primero despliega el KST en una ventana debajo del gráfico de precios pero a diferencia del KST clásico, muestra una apariencia similar al MACD con un histograma azul(mercado alcista) o rojo (mercado bajista), con una línea de señal. El cruce alcista y bajista del histograma por parte de la línea de señal es lo que nos da las señales de comproa y venta.

El indicador también ofrece alertas cuando ocurre un cruce de la línea de señal con el histograma.

Parámetros del indicador

Parámetros del indicador

Como se puede ver, se requiere cierto conocimiento del indicador KST para configurar adecuadamente este indicador personalizado. Sin embargo, la configuración por defecto es más que adecuada para producir buenos resultados.

Ejemplo

Gráfico H4 del par GBP/USD. Plataforma MT4 del broker RoboForex

En la imagen anterior vemos un ejemplo de este indicador usado para analizar el comportamiento del mercado en el par de divisas GBP/USD. Como puede verse, el indicador muestra las dos líneas que componen el KST en una pantalla debajo del gráfico de precios, con la adición de un histograma similar al que se ve en el MACD. Así mismo, también se muestra la versión gráfica de este indicador representada por puntos azules y rojos que representan periodos de comportamiento alcista o bajista. En general, los cruces de la línea de señal con el histograma indican los cambios en la dirección del mercado, aunque no de modo perfecto claro está.

Nota importante: Tal como ocurre con cualquier otra herramienta de análisis del mercado, no se recomienda usar este indicador como criterio único para la entrada y salida del mercado. Lo más recomendable es verificar sus señales mediante otras herramientas de análisis técnico o mejor aún, utilizar el KST como parte de un sistema de trading completo.

Indicador KST alternativo

También pueden probar el siguiente indicador KST alternativo para MT4. Tal como el KST original, muestra dos líneas en una ventana debajo del gráfico de precios. Este indicador es la opción ideal para el trader que prefiere un KST identico a la versión original sin ningún añadido extra.

Como puede verse en la siguiente imagen, los únicos parámetros que pueden ser modificados son los correspondientes al mismo indicador, como los periodos del ROC y las medias móviles por ejemplo, y el tipo de media móvil (SMA, EMA, SMMA y LWMA).

Aparte de estos parámetros, el indicador no presenta funciones de señales, alertas ni nada similar. Es el KST en su mínima expresión, aunque puede resultar bastante útil para usos analíticos.

Pueden descargar los dos indicadores personalizados para Metatrader sin costo alguno en el siguiente enlace:

Indicador de Certeza (KST)

Indicadores e Estratégias

Indicador de Certeza (KST)

O indicador Know Sure Thing (KST) é um oscilador baseado em momentum e é baseado em Taxa de Mudança (ROC) também. Know Sure Thing utiliza quatro intervalos de tempo diferentes de ROC e suaviza-os usando as Médias móveis simples. KST calcula então um valor final que flutua entre valores positivos e negativos acima e abaixo de uma Linha Zero. Existe também uma linha de sinal que é uma SMA da própria linha KST. Essencialmente, o indicador Know Sure Thing mede o impulso de quatro ciclos de preços separados. Os analistas técnicos usam essa informação para detectar divergências, sobrecompra e condições de sobrevenda e cruzamentos. O indicador é freqüentemente usado em combinação com outros sinais.

Leia mais sobre o KST no TradingView.

Firstly : Know Sure Thing, or KST , is a momentum oscillator developed by Martin Pring to make rate-of-change readings easier for traders to interpret. In a 1992 Stocks and Commodities article, Mr. Pring referred to the indicator as «Summed Rate of Change ( KST ),» but the KST term stuck with technical analysts. The indicator is relatively common among technical.

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