La Media Móvil Ponderada – Características e Interpretación

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Media móvil

Las medias móviles son indicadores técnicos de tendencia, que se utilizan en análisis técnico para invertir en diferentes instrumentos financieros.

Son muy utilizados debido a que actúan como suavizadores de los movimientos de sus precios, ya sea en el corto, medio o largo plazo.

Se trata de una media del precio en un periodo concreto de un activo (una acción por ejemplo). De este modo, podemos ver la tendencia en el precio con más claridad, a pesar de ser un indicador que se forma con retraso, y por tanto, no se anticipa al movimiento del mercado.

Tipos principales de media móvil

Existen diferentes tipos de medias móviles:

  1. Simple: Es una media aritmética de X datos anteriores.
  2. Ponderada: Es una media multiplicada por diferentes factores, dado que aplican diferente peso a los datos de la serie.
  3. Exponencial: Es una media aritmética simple ponderada por X valores anteriores con factores que van decreciendo de forma exponencial.

Su interpretación técnica y práctica es muy variada dado que, por ejemplo, las medias móviles nos pueden dar señales de compra o de venta:

  • Con el cambio de pendiente de la media.
  • Con el cruce de los precios por encima o por debajo de la media.
  • Con el cruce de diferentes medias móviles de características distintas o periodos. Por ejemplo, cuando la media de 50 días cruza al alza la media de 200 días se dice que es una señal de compra.

Generalmente, los inversores utilizan para el corto plazo medias móviles de hasta 30 días, para el medio plazo medias móviles entre 50-120 días y para el largo plazo, medias móviles entre 150-250 días.

Modulación de las medias móviles

Las medias móviles se pueden modular en base al número de períodos objeto de nuestro análisis, y también se pueden optimizar de tal forma que se apliquen a diferentes estudios:

  • Precio Medio (PM). Cociente entre el precio máximo y el precio mínimo dividido entre dos, esto es:

PM= (Máximo + Mínimo)/2

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  • Precio Típico (PT). Cociente entre el precio máximo, precio mínimo y el cierre, dividido entre 3:

PT= (Máximo + Mínimo + Cierre)/3

  • Precio Ponderado (PP). Cociente entre el precio máximo, el precio mínimo, la apertura y el cierre, dividido entre 4:

PP= (Máximo + Mínimo + Apertura + Cierre)/4

  • Precios de Cierre, Apertura, Máximo o Mínimo de forma individual.

Medias móvil simple, exponencial y ponderada: formulas y ejemplos

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Si te interesa conocer la respuesta a ¿Qué es una media móvil? o sobre las Medias móvil simple, exponencial y ponderada: fórmulas y ejemplos, este es el artículo guía para tí y que puedas sacarte dudas respecto a este tema.

¿Qué es una media móvil?

Una media móvil nos muestra el valor medio del precio de un activo en un número de sesiones determinado. Una media móvil de 5 días mostrará el promedio de los datos de los últimos 5 días, una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. El valor de la media móvl depende de dos factores, los valores que se están promediando y el horizonte temporal.

La característica móvil implica que la media se mueve siguiendo las cotizaciones, es decir, recoge el dato que se genera en la última sesión, y a su vez, descarta el dato más antiguo de la serie temporal. Dentro de todos los indicadores existentes en el mundo del análisis técnico, podría decirse que las medias móviles bien empleadas son un excelente indicador de tendencias.

La media móvil es un indicador de tendencia que nunca se anticipa al movimiento o tendencia de las cotizaciones, es decir, simplemente sigue a la curva de cotizaciones confirmando la tendencia que hay en vigor en cada momento. No nos adelanta cambios de tendencia, pero si los puede confirmar.

¿De cuántas sesiones/períodos es la media móvil ideal?

Escoger el período que mejor se ajuste para una media móvil no es una tarea sencilla y es aconsejable adaptarla a las condiciones y ciclos de cada mercado.

Una media móvil relativamente corta es más sensible a los cambios de precios, ya que permite capturar antes las nuevas tendencias. Pero también cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas. En cambio, una media móvil larga produce menos señales falsas, pero se pierden los puntos de inversión por un margen más ancho.

Es recomendable ligar la longitud de la media móvil a un ciclo de mercado, si es que se consigue encontrarlo. Una media móvil debería abarcar la mitad del ciclo dominante en el mercado. Si por ejemplo el ciclo de mercado es de 30 días, la media móvil a utilizar sería de 15 días. El principal problema es que los ciclos van evolucionando y variando su longitud, incluso desapareciendo.

Otra regla de más sencilla de aplicar es: cuánto más larga sea la tendencia que se desea atrapar, más larga será la media móvil que necesita. Por ejemplo, una media móvil de 200 días funciona perfectamente para los inversores a largo plazo que quieran cabalgar las tendencias principales.

La mayoría de traders suelen emplear una media móvil que oscile entre los 10 y 20 días. Hay que tener en cuenta que una media móvil nunca debería ser más corta que 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias.

Tipos de medias móviles

Existen tres tipos de media móvil: simple, exponencial y la ponderada.

Media móvil simple

Sin duda alguna, la media móvil más empleada por los traders es la media móvil simple, dada su sencillez de cálculo y a que es uno de los indicadores que mejores señales de compra y venta aporta, siendo éstas claras y concisas. La formula de la media móvil simple es la siguiente:

Un inconveniente de la media móvil simple es que ésta cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil, aspecto que está muy bien, pues lo que nos interesa es que la media refleje los cambios en el precio. Pero más tarde, ocurre algo menos deseable, y es que la media móvil simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, al final del periodo abarcado por la media. Esto no es deseable pues nos puede dar una señal falsa en caso de que el valor que sale sea muy grande o muy pequeño.

Media móvil exponencial

Una media móvil exponencial es una herramienta mejor que una media móvil simple para seguir tendencias, ya que otorga un mayor peso a los datos más recientes y responde a los cambios más rápidamente. Al mismo tiempo, una media móvil exponencial no salta en respuesta a datos viejos, ya que éstos van esfumándose progresivamente con el tiempo.

La fórmula de la media móvil exponencial es la siguiente:

EMA = Media movil exponencial EMAayer = La media móvil exponencial de ayer

Phoy = Precio de hoy N = Número de días en la media móvil exponencial

Media móvil ponderada

Las medias móviles ponderadas son medias móviles en las que se ponderan los datos más recientes, es decir, se da más importancia a las cotizaciones de los días más recientes que a las de los días iniciales, de manera que la media móvil ponderada, con respecto a una simple, se acercará o seguirá más de cerca a las cotizaciones.

La media móvil ponderada se calcula multiplicando período más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta el más reciente, por ejemplo, en una media móvil de 20 días se multiplica el período más reciente por 20. La suma del resultado de ese producto se divide entre la suma de las ponderaciones. El valor de la media móvil de la sesión siguiente se calcula agregando el nuevo precio y eliminando el último, utilizando de nuevo la ponderación.

Media Móvil: Ejemplos

A continuación presentamos un ejemplo de la media móvil simple de 25 y 50 sesiones en un gráfico de la compañía AESGENER:

Medias móviles en el Trading

Las medias móviles (MA) puede reflejarse su comportamiento en el indicador media móvil simple MT4 que permite conocer el cómo utilizar las medias móviles y su respectivo indicador.

Identificar tendencias en base a una Media Móvil a largo plazo

Es útil a la hora de identificar la tendencia a largo plazo. Si bien por mucho trader experimentados que sean, existen gráficos de precios que pueden ser confusos. Dicha confusión puede darse al registrarse mayores correcciones provocando que los traders dejen de conocer cuáles son las tendencias del mercado y por ende no tener un panorama real del mercado.

Ya que el movimiento del precio genera constantes altibajos. Por lo que es de gran ayuda a largo plazo para los traders bursátiles las medias móviles, permitiéndoles de forma rápida entender la tendencia del mercado al utilizar una media móvil a largo plazo (MA) al gráfico.

Las medias móviles en trading permiten identificar cuál es la dirección de la tendencia. Teniendo como principales utilidades las medias móviles para la tendencia a largo plazo:

Mercado está en tendencia: el precio se ubica demasiado lejos de la media móvil a largo plazo

  • A largo plazo la MA con dirección bajista = tendencia bajista
  • A largo plazo la MA con dirección alcista = tendencia alcista

Tendencia con pérdida de fuerza: el precio va a la media móvil a largo plazo

No hay presencia de tendencia: el precio oscila alrededor de la MA a largo plazo

Medias Móviles en trading a largo plazo: precios

Además de la tendencia al utilizar las medias móviles en trading a largo plazo. Existe el precio que suele respetar y detenerse en niveles de medias móviles a largo plazo. Por lo que los niveles de MA significan unas zonas de decisión clave en cuánto a si continúa la tendencia o se da una reversión de la tendencia:

  • Cuándo el precio rompe la MA a largo plazo: puede significar una reversión de la tendencia
  • Cuándo el precio rebota lentamente en la MA a largo plazo: el precio puede llegar a romperse en ambas direcciones
  • Cuándo el precio rebota fuerte en la MA a largo plazo: puede significar que se mantenga la tendencia.

Mejores niveles de medias móviles

Los traders suelen valerse de las medias móviles entre 100 y 200 para el largo plazo. Entonces las medias móviles pueden ser tener alguno de estos dos tipos:

  • Media móvil simple (SMA)
  • Media móvil exponencial (EMA)

Configuraciones de las medias móviles: respecto a las configuraciones de las medias móviles mayormente utilizadas se ubican en los niveles de 100, 150 y el período 200.

Niveles de secuencia de Fibonacci: ciertos traders utilizan los niveles de secuencia de Fibonacci en las medias móviles, en niveles como: 89, 144 o el período 233.

Medias móviles a corto y medio plazo

Si bien tienen su importancia, aunque para otros objetivos.

MA a corto plazo: son utilizadas para determinar el impulso y las zonas de soporte y resistencia. Cuyos valores se ubican entre 0 – 20.

MA de medio plazo: son utilizadas para evaluar objetivos de corrección y retroceso. Los valores se ubican entre 20-100.

Tres tipos de medias móviles

Los traders suelen incluir en sus gráficos alguna de los tres tipos de medias móviles:

  • Media móvil de entre 5-20: SMA de 14 períodos
  • Media móvil de entre 20-100: SMA de 50 períodos
  • Media móvil superior a 100: SMA de 200 períodos

Como pudieron observar a lo largo del artículo guía existen muchas utilidades en base a las medias móviles además de diferentes tipos de media móvil y sin son traders pueden sacarle más partido todavía, además de aprender al respecto.

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Medias móviles

Medias móviles creo que son el indicador más común, me atrevería a decir que todos las hemos utilizado en algún momento de nuestro trading. Las medias móviles son las medias de los precios durante un determinado periodo de tiempo, se suelen calcular a precio de cierre pero también puede hacerse con los precios de apertura, de cierre, máximos, mínimos, etc.

Las medias móviles son una manera muy fácil de suavizar la acción del precio, al ser una media nos da información sobre el consenso del mercado y sobretodo, nos ofrece información sobre la tendencia del mercado a través de su pendiente. Estas se pueden adaptar en función al periodo utilizado y en la manera de calcularlo. El periodo y la manera de calcularlo es estrictamente personal, si por ejemplo escogemos un periodo de 200, la media nos dará información del consenso del mercado de los últimos 200 periodos analizados, si por el contrario fuera de 50, solo nos daría información de los últimos 50 periodos.

No existe una media móvil buena o mala, todas son diferentes y pueden ser válidas para analizar, dependerá de los objetivos personales de cada operador y de los periodos de tiempo que quiera analizar. Forma parte del analista decidir cuál es mejor y se adapta mejor a su manera de ser y objetivos.

Medias móviles: tipos, cálculo y características.

Media móvil simple (SMA)

La media móvil simple es el promedio aritmético que suaviza la curva de precios convirtiéndose en una línea o curva. Se caracteriza porque cada periodo que pasa se elimina el primer periodo utilizado para su cálculo y se añade el último periodo, da la misma importancia al primer periodo que al último.
Cálculo

(Periodo 1 + periodo 2 + periodo 3 + periodo 4) / 4 = X

A continuación un gráfico del Banco Santander con una media móvil simple de 50.

Media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial, al igual que la simple, es el promedio aritmético que suaviza la curva de precios convirtiéndose en una línea o curva. Se diferencia de la simple en que esta da más importancia a los últimos datos de todo el periodo analizado.

EMA (T) = EMA (T – 1) + K* ((Precio(T) – EMA(T-a))
T = Valor actual
T-1 = Valor previo
K = 2 / (n-1) (n=periodo elegido para EMA)

A continuación un gráfico del Banco Santander con una media móvil exponencial de 50.

Media móvil ponderada (WMA)

La media móvil ponderada funciona de la misma manera que la exponencial pero aún da más valor a los últimos periodos.

(an*1) + (an-1*2)+(an-2*3)+…….+(as*n-1)+(a*n) / (1+2+……+(n-2)+n-1)+n)
a = Dato previo del precio del activo, siendo a1 el dato más próximo en el tiempo.
n = El número de sesiones de la media

A continuación un gráfico del Banco Santander con una media móvil ponderada de 50.

Media móvil Hull (HMA)

Desarrollada por Alan Hull es una media muy rápida y suave, prácticamente consigue evitar el retraso en los giros de tendencia y lo hace de manera muy suavizada. Para su cálculo utiliza medias móviles ponderadas y para reducir el retraso utiliza la raíz cuadrada del periodo en lugar del periodo en sí.

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)), sqrt(n)) HMA (n) = WMA (2 * WMA (n / 2) – WMA (n)), sqrt (n))

A continuación un gráfico del Banco Santander con una media móvil Hull de 50.

Media móvil KAMA (KAMA)

La media móvil kama fue desarrollada por Perry J.Kaufman, realizo su estudio partiendo de una media convencional hasta conseguir una media que eliminara el ruido del mercado, intenta descubrir si hay tendencia o no hay tendencia en el periodo analizado. Para ello incluyó en su estudio el Efficiency Ratio (ER) que elimina el factor peso en la fórmula de la EMA.

ER = (cambio de precio para el periodo) / (suma de cambio absoluto de precio para cada vela)

A continuación un gráfico del Banco Santander con una media móvil Kama de 50.

Medias móviles, ejemplo gráfico

A continuación están todas las medias (50) con diferentes colores en el mismo gráfico de Banco Santander para poder observar las diferencias entre ellas.

SMA – Azul
EMA – Rojo
WMA – Verde
HMA – Naranja
KAMA – Negro

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