Oscilador Estocastico Mejor configuración. Cómo usar. Diferencia vs RSI

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Oscilador Estocastico: Mejor configuración. Cómo usar. Diferencia vs RSI

¿Qué es un oscilador estocástico?

Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara un precio de cierre particular de un valor con un rango de sus precios durante un cierto período de tiempo. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado es reducible ajustando ese período de tiempo o tomando una media móvil del resultado. Se utiliza para generar señales de trading de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango limitado de 0-100 de valores.

Configuración por defecto del indicador Estocásitico: K= 5, D=3, Ralentización=3. Es a su vez la mejor configuración y se recomienda no cambiarla.

CLAVES PARA ENTENDER EL INDICADOR ESTOCÁSTICO

Un oscilador estocástico es un indicador técnico popular para generar señales de sobrecompra y sobreventa.

Fue desarrollado en la década de 1950 y todavía está en amplio uso hasta el día de hoy.

Los osciladores estocásticos son sensibles al impulso en lugar del precio absoluto.

¿Qué nos indica el oscilador estocástico?

El oscilador estocástico está ligado a rango, lo que significa que siempre está entre niveles de 0 y 100. Esto lo convierte en un indicador útil para evaluar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Tradicionalmente, las lecturas de más de 80 se consideran en el rango de sobrecompra, y las lecturas menores de 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, estos no siempre son indicativos de una reversión inminente; tendencias muy fuertes pueden mantener condiciones de sobrecompra o sobreventa durante un período prolongado. En su lugar, los comerciantes deben buscar cambios en el oscilador estocástico para pistas sobre futuros cambios de tendencia.

El gráfico del oscilador estocástico generalmente consta de dos líneas: una que refleja el valor real del oscilador para cada sesión, y otra que refleja su media móvil simple de tres períodos. Debido a que se cree que el precio sigue el impulso, la intersección de estas dos líneas se considera una señal de que una inversión puede estar cerca, ya que indica un gran cambio de impulso de periodo a periodo.

La divergencia entre el oscilador estocástico y la acción del precio de tendencia también se ve como una señal de inversión importante. Por ejemplo, cuando una tendencia bajista alcanza un nuevo mínimo más bajo, pero el oscilador imprime un mínimo más alto, puede ser un indicador de que los osos están agotando su impulso y una inversión alcista se está gestando. Veamos un ejemplo de divergencia alcista a continuación:

Ejemplo de divergencia alcista

Ahora veremos un ejemplo de divergencia bajista:

Desarrollado en la década de 1950 por George Lane. Según lo diseñado por Lane, el oscilador estocástico presenta la ubicación del precio de cierre de una acción en relación con el rango alto y bajo del precio de una acción durante un período de tiempo, típicamente un período de 14 períodos. Lane, en el transcurso de numerosas entrevistas, ha dicho que el oscilador estocástico no sigue el precio o el volumen ni nada similar. Indica que el oscilador sigue la velocidad o el impulso del precio. Lane también revela en entrevistas que, por regla general, el impulso o la velocidad del precio de una acción cambia antes de que el precio cambie en sí. Entonces, el oscilador estocástico se puede utilizar para presagiar reversiones cuando el indicador revela divergencias alcistas o bajistas. Esta señal es la primera, y posiblemente la más importante señal comercial que debemos identificar.

La diferencia entre el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico

El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico son osciladores de impulso de precios que se utilizan ampliamente en el análisis técnico. Cada uno tiene diferentes teorías y métodos subyacentes. El oscilador estocástico se basa en la suposición de que los precios de cierre deben cerrar cerca de la misma dirección que la tendencia actual. Mientras tanto, el RSI realiza un seguimiento de los niveles de sobrecompra y sobreventa midiendo la velocidad de los movimientos de los precios. En otras palabras, el RSI fue diseñado para medir la velocidad de los movimientos de precios, mientras que la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor en rangos de trading consistentes.

En general, el RSI es más útil durante los mercados de tendencia, y el Estocástico sirve más en los mercados laterales o entrecortados.

Limitaciones del oscilador estocástico

La principal limitación del oscilador estocástico es que se ha sabido para producir señales falsas. Esto es cuando una señal de trading es generada por el indicador, sin embargo, el precio no sigue realmente a través, que puede terminar como una operación perdedora. Durante las condiciones volátiles del mercado esto puede suceder con bastante regularidad. Una manera de ayudar con esto es tomar la tendencia del precio como un filtro, donde las señales sólo se toman si están en la misma dirección que la tendencia.

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Cómo utilizar RSI, estocástico y Williams %R

Actualizado: 4 de febrero de 2020

Estos tres indicadores técnicos tienen muchas cosas en común, los tres son osciladores y los tres tienen un aspecto muy parecido. Aprendido uno, aprendidos todos, aunque luego uno vaya más fino que otro según en qué casos.

Los osciladores de los que hablamos se parecen entre sí porque todos tienen tres zonas claramente diferenciadas por dos líneas horizontales. La de arriba es la zona de sobrecompra (que significa caro), la de abajo la de sobreventa (que es lo mismo que barato) y la del medio… bueno, pues es la zona del medio.

Pincha en la imagen para ampliarla

Básicamente, el oscilador oscila; y tiende a subir cuando el precio sube y a bajar cuando el precio baja (sencillo ¿verdad?) Lo que ocurre es que el precio puede subir indefinidamente, pero el oscilador no, pues llega a su techo rápidamente. Cuando esto sucede, cuando el precio sigue avanzando pero el oscilador ya no le puede copiar porque se le acaba el espacio (tanto subiendo como bajando), se dice que el oscilador está saturado.

Estos osciladores cuando mejor funcionan es cuando están saturados (por eso la zona del medio no tiene nombre, porque vale de poco).

Vamos a ver cómo podemos utilizar cualquiera de estos tres indicadores para extraer dinero del mercado. Lo primero que vamos a tratar es el uso básico de estos osciladores:

Comprar barato y vender caro

Este es el sueño de cualquier especulador y la verdad es que podemos alcanzarlo con cierta facilidad ayudados por estos osciladores.

Lo único que hay que hacer es, en tendencia alcista o en una amplia fase lateral (pero nunca en tendencia bajista) comprar cuando el oscilador señala “barato” y vender cuando nos indica “caro”. Fácil ¿a que sí?

Si no queremos complicarnos la vida, lo mejor que podemos hacer es comprar cuando el oscilador cruza la línea de “barato” (saliendo de la zona de sobreventa y entrando en la del medio), no tocar nada mientras el oscilador sube y vender justo cuando éste cruza la línea de “caro”.

Por supuesto, este método es reversible para hacer dinero en tendencias bajistas vendiendo (corto) caro y comprando barato.

Esta forma de operar es extremadamente eficaz, pero tiene el problema (relativo) de que, suele dejar bastante dinero encima de la mesa que nos podríamos haber llevado. Esta técnica suele sacarnos de la operación antes de tiempo.

¿Podemos mejorar esta técnica?

Podemos, pero tenemos que hilar mucho más fino.

El problema radica en que, cuando la tendencia es fuerte, el oscilador se satura rápidamente y permanece en este estado mientras el impulso no se debilite. En realidad, nos estamos perdiendo la mejor parte.

Si estamos en una clara tendencia alcista mantendremos la forma de entrar de antes, con la particularidad de que, si queremos arriesgar un poco más, no necesitamos esperar a que el oscilador aflore por encima de la línea de sobreventa, pudiendo comprar tan pronto como nuestro indicador entre en la zona de “barato”.

Pero el intríngulis de esta técnica no está en la entrada, sino en la salida (que es cuando realmente hacemos caja). La idea es no vender tan pronto como el oscilador se sature, sino aguantar un poco más ¿Cuánto más? Esta es la pregunta del millón de dólares.

Se trata de no vender mientras el precio no alcance una resistencia relevante y/o en el oscilador no aparezca una divergencia bajista. (Puedes leer sobre divergencias con más detalle en este enlace). Fíjate en la imagen cuánto mejora el rendimiento de la operación. Ahora aprovechamos todo el movimiento al alza y salimos justo a tiempo:

Una vez más, esta técnica es reversible y también se puede utilizar para ganar dinero cuando la Bolsa baja.

Por último, añadir que las divergencias de los osciladores suelen ser muy precisas, así que podemos utilizarlas también en el momento de entrar para redoblar nuestra confianza en la operación ¿Te has fijado que en el gráfico anterior también había una divergencia alcista justo antes del punto óptimo de entrada?

Algunas observaciones

Por algún motivo totalmente desconocido para mi, la configuración por defecto de RSI o Williams%R suele ser de 14 periodos. Este es un número enorme. Los comportamientos más precisos en Williams %R los observo entre 2 y 7 periodos y RSI entre 3 y 10. Por supuesto, como todos los indicadores del mundo, éstos también hay que ajustarlos para todos y cada uno de los gráficos que analicemos, pero este tema lo veremos aparte.

Por otra parte, seguro que te has dado cuenta de que el estocástico es un poco distinto a los otros dos indicadores, porque tiene dos líneas y no sólo una. Bueno, esto es poco más que una cuestión de estética, pues la segunda línea es una media móvil de la primera para suavizar un poco el indicador y darle cuerpo. Aunque hay quien opera en función de los cruces de ambas curvas, mi consejo personal es ignorar que hay dos líneas e interpretarlo como una sola más ancha.

Ya para terminar, comentar lo de siempre: Esta técnica, aunque muy buena, no es infalible. Asegúrate de controlar bien el riesgo para no llevarte grandes disgustos.

Me encantaría saber si tú sueles utilizar alguno de estos tres indicadores y cómo le sacas partido.

Estrategia de Trading Basada en el RSI y el Oscilador Estocástico

El sistema de trading que vamos a presentar a continuación combina el uso del oscilador estocástico con el RSI y las medias móviles, tres de los indicadores técnicos más populares y útiles. Es una estrategia de análisis técnico puro en donde las señales de compra y venta son generadas por el oscilador estocástico, mientras que los otros indicadores sirven como filtros, ya que como todo indicador, el estocástico suele generar señales falsas que pueden conducir a pérdidas (por eso no se recomienda su uso como criterio único para entrar al mercado).

La media móvil sirve como indicador de tendencia (solo se toman las señales que siguen la tendencia indicada por la media móvil) mientras que el RSI se usa para confirmar la condición de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas.
  • 1 Media Móvil SMA de 150 períodos calculada en el close.
  • 1 RSI (3) con niveles en 20 y 80.
  • 1 Oscilador estocástico (6, 3, 3) con niveles en 70, 30.
  • Marco de tiempo: El sistema puede aplicarse en cualquier marco de tiempo.

Reglas del sistema

  • Posiciones de compra: En cuanto las candelas (acción del precio) estén por arriba de la SMA de 150, el RSI esté por debajo de 20 y las líneas del oscilador estocástico se hayan cruzado por abajo del nivel de 30 el operador debe comprar.
  • Posición de venta: En cuanto las candelas estén por debajo de la SMA de 150, el RSI esté por arriba de 80 y las líneas del estocástico se hayan cruzado por arriba de 70, el operador debe vender.

Como podemos ver, solo aplicamos las señales de entrada que concuerdan con la tendencia general del mercado, indicada por la media móvil de 50 periodos, que actúa como primer filtro (filtro de tendencia). El RSI verifica la condición de sobreventa o sobrecompra del mercado (indicada por valores extremos de 20 y 80 en el RSI) de tal manera que sus señales concuerden con las lecturas mostradas por el oscilador estocástico.
Debido a que el mercado debe satisfacer condiciones bien específicas, las señales del sistema tienen un mayor grado de fiabilidad, de tal forma que evitamos un alto porcentaje de las señales falsas que producen normalmente el RSI y el estocástico.

Con respecto a la gestión monetaria, el stop loss se coloca por arriba del máximo o por debajo del mínimo que se haya formado. Una de las ventajas de este sistema es que aunque se pierda en tres operaciones seguidas, con solo una operación ganadora se pueden recuperar las pérdidas y obtener ganancias.

Ejemplo del sistema

Para entender mejor esta técnica se puede estudiar el siguiente gráfico:

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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