Rentabilidad de diferentes estrategias de inversion con opciones financieras

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Estrategias con opciones financieras

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Nuestras estrategias con opciones

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Rentabilidad de las estrategias propuestas

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Estrategias con opciones financieras

Estrategias con opciones

Las opciones financieras permiten realizar diferentes tipos de estrategia sin necesidad de convertir las operaciones en actividades de alto riesgo.

  • Cobertura de cartera de acciones o indices: se pueden comprar puts o vender calls. Con una combinación de ambas se puede reducir el coste de la cobertura
  • Crear una cartera de acciones o indices: se pueden comprar calls a largo plazo
  • Aumentar la rentabilidad de una cartera existente: se pueden comprar calls que se pagarían con los dividendos recibidos
  • Reducir la volatilidad de una cartera existente: se pueden vender calls contra las acciones de la cartera
  • Crearte tu propio fondo garantizado, con mayor rentabilidad de la que ofrecen los bancos

El objetivo de este portal web es presentar de una forma sencilla y cercana, las posibilidades del mundo de las opciones con fines meramente educativos.
Nuestra ilusión por acercar a los inversores particulares herramientas adicionales que les permitirán tomar mejores decisiones de inversion.

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Inversión en opciones financieras–Rentabilidad esperada

>> miércoles, 26 de octubre de 2020

Igual que con otros productos de inversión, vamos a intentar calcular la rentabilidad de algunas estrategias en el largo plazo. Los números que presentaremos son meras estadísticas que pretenden comparar la rentabilidad de la inversión directa en algunos activos, con diferentes estrategias de inversión con opciones financieras.
Estrategias con opciones financieras que vamos a considerar
De cara a analizar varias estrategias vamos a considerar, las estrategias que venimos empleando, es decir posiciones vendedoras de opciones, que compararemos con la inversión directa en el índice o la compra de opciones. Existen infinidad de otras estrategias que pueden producir beneficios que no reflejamos porque son estrategias complejas, mas difíciles de simular o porque estamos empleando vencimientos superiores al mes

Comparación de estrategias financieras de inversión
Vamos a comparar las siguientes estrategias de inversión para el Índice Ibex 35:

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  • compra del índice: esta estrategia consiste en comprar el índice y no venderlo nunca
  • compra de opciones call: en esta estrategia realizamos cada mes la compra de opciones call at the money de vencimiento mensual
  • venta de opciones put: esta estrategia realizamos cada mes la venta de opciones put at the money de vencimiento mensual
  • venta de opciones put spread: esta estrategia realizamos cada mes la venta de put spreads at the money de vencimiento mensual, donde la diferencia entre los strikes es del 10% del índice. En este caso la perdida nunca podrá superar el 10%, sobre el que debemos descontar la prima cobrada
  • venta de straddle: vamos a vender una call y una put at the money. La ventaja de esta estrategia es que nos permite ingresar el doble por las primas, con lo que el riesgo de perdida se aleja, aunque ahora lo tengamos duplicado (al alza o a la baja)

Parámetros considerados para valorar las estrategias
Consideramos que el coste mensual de una opción at the money es del 3% del precio del activo
Para las opciones put spread también consideraremos un 3% el ingreso por la estrategia vendida
Datos históricos del Ibex 35
Consideramos los datos mensuales del Ibex 35 desde Julio de 1993 hasta Octubre de 2020 . En este periodo el Ibex35 se ha comportado de la siguiente forma

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