Técnica de Trading del Rango de Apertura

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    Broker honesto!

Técnica de Trading del Rango de Apertura

Procedimiento

Como se mencionó anteriormente, esta técnica es bastante sencilla y no requiere de ningún tipo de indicador. Solamente un gráfico de barras o candelas y colocar un par de líneas horizontales después de que inicia el mercado y listo. Además de esto hay que armarse de cierta paciencia y operar sin ansiedad tratando de evitar entrar a la primera señal de rompimiento.

  • Primero hay que esperar a que se forme la primera candela del día. En este caso el marco de tiempo debe ser elegido por el operador, pero si se opera con los minis americanos, las candelas de 10 minutos le funcionaron al creador de esta estrategia.
  • Posteriormente, se toma tanto el máximo como el mínimo de la candela como precios de referencia y se espera a que en algún momento de la sesión presente alguna candela cierre ya sea por arriba del máximo o por abajo del mínimo. Es importante tener en mente que no vale con que la barra simplemente toque uno de estos dos valores, debe cerrar por arriba del máximo o por abajo del mínimo.
  • De acuerdo al autor, lo mejor para salir de la operación es hacer trailing stops con los mínimos/máximos (de acuerdo al caso) sucesivos que fueran marcando el precio.

Como toda estrategia de rompimiento, requiere tener cierto valor ya que puede producirse una rotura falsa, cosa que no es raro que ocurra. Así mismo hay que tener paciencia y esperar que ocurra la rotura, como ya se explicó NO SE DEBE ENTRAR hasta que la candela haya cerrado arriba del máximo o abajo del mínimo. En pocas palabras no se deben ver rompimientos donde no los hay. Como toda estrategia, la base está en la psicología del operador y su capacidad para tener paciencia y esperar las oportunidades.

Técnicas de Trading

Kevin Ho, miembro de la división de derivados de la Bolsa de Singapur y operador del S&P500, nos revela sus seis técnicas favoritas de scalping. No obstante primero realiza una breve introducción con objeto de ofrecer su particular visión del trading. Para Ho, el trading es un Pozo de los Deseos; tal y como señala el guru de la motivación, Tony Robbins, «aquellas metáforas que utilices para describir tu vida afectan a la calidad de tus percepciones y, en definitiva, a tu propia vida». Lo mismo sucede con el trading: algunos dicen que es un animal peligroso que nos acecha, dispuesto a abalanzarse sobre nosotros; otros hablan de mares embravecidos que hay que surcar. En mi caso, me gusta pensar que el trading es un pozo de los deseos lleno de monedas en el que el agua me cubre hasta la rodilla: me sentiré feliz si cojo monedas de aquí y allá pero evitaré la tentación de coger un montón de ellas por miedo a caerme y empaparme (o peor aún, ahogarme en aguas tan poco profundas).

Entrando ya en materia, veamos cómo define Ho el scalping: por la propia naturaleza del trading en los pits, la mejor definición de scalping es la de operaciones de muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente de operaciones que no duran más que unos pocos minutos. Los métodos que se presentan aquí son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Tal y como dicen en los pits los traders de éxito, se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones.

Si bien las técnicas de entrada explicadas son fáciles de entender, las reglas de gestión del riesgo deben ser seguidas sin pensar. Dado que los stops son relativamente pequeños, el trader debe ser muy rápido cerrando la posición o poner las órdenes en mercado una vez se ejecuta la entrada. Tener éxito con las técnicas explicadas aquí depende mucho de la ejecución del stop: si no cerramos la posición en el momento adecuado y realizamos pérdidas superiores a las previstas, los beneficios irán desapareciendo poco a poco.

Categorias de Scalping
Podemos clasificar las técnicas de scalping en tres grandes grupos:

  • Técnicas basadas en tiempo, ya sean las basadas en rotura de rangos de apertura o las que utilizan momentos fijos del tiempo para realizar las operaciones (por ejemplo, las 10.00 y las 15.00 h. EST)
  • Técnicas de contratendencia, en las que se aprovechan periodos del día en los que el mercado suele estar lateral.
  • Técnicas de continuación de la tendencia, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella.

El mercado recomendado para aplicar estas técnicas son los futuros del mini S&P500, por ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso.

TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:

Mi pan con mantequilla

1. Scalping en el rango de apertura de 15 minutos
Este es uno de mis métodos favoritos: es sencillo, sólo requiere tener un acceso rápido a la plataforma de nuestro broker y es muy fiable. Difiere de las clásicas estrategias de rotura del rango de apertura clásicas en que los beneficios son cazados rápidamente, por lo que la operación no dura más de 1 minuto.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    Broker honesto!

  • Patrón: Simplemente debemos esperar 15 minutos desde la apertura del mercado y anotar el máximo y el mínimo que se han producido en ese periodo.
  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra 2 ticks por encima del máximo y un stop de venta 2 ticks por debajo del mínimo.
  • Objetivo: Cerramos la posición cuando tengamos un punto entero de beneficio (4 ticks del S&P 500)
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • Re-Entrada: si nos salta el stop loss, buscaremos la entrada en el lado opuesto del rango, doblando la posición.

En el siguiente gráfico se muestran 9 operaciones utilizando esta técnica, todas ellas ganadoras:

(Nota: todos lo gráficos del artículo corresponden al vencimiento Sep03 del futuro sobre S&P 500 en Agosto de 2003, con el horario de Chicago. Las operaciones ganadoras se han resaltado en azul y las perdedoras en rojo.)

2. La sacudida de las 10 en punto (The 10 o’clock jiggle)
Esta estrategia trata de aprovechar el hecho de que sobre las 10.00 h. EST (16.00 h. en España) se suelen producir giros en la tendencia establecida inicialmente en la apertura.

  • Patrón: Esperamos a que pasen los 30 primeros minutos desde la apertura. Si al término de ese periodo, el precio se mueve cerca de los máximos intradía, buscaremos entrar cortos en el mercado; si, por el contrario, el precio se mueve cerca de los mínimos intradía, trataremos de operar en el lado largo.
  • Reglas de Entrada: si el precio se mueve en los máximos, situaremos un stop de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de 15 minutos. Por el contrario, si el precio se mueve en los mínimos, situaremos un stop de compra un tick por encima del máximo de la última barra de 15 minutos.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando el beneficio sea de 1.5 puntos (es decir, 6 ticks del S&P 500).
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • En todo caso, cancelaremos todas las órdenes de entrada después de las 10.30 h (16.30 h. CET).

3. La sacudida de las 3 en punto (The 3 o’clock jiggle)
Debido a que el mercado de bonos americanos cierra sobre las 15.00 PM EST (21.00 h. CET), también a esta hora se suelen producir cambios de tendencia.

  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra por encima del máximo de los últimos 15 minutos, si el precio se ha movido a la baja en la media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; por el contrario, si el movimiento ha sido al alza, situaremos un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos.

En el siguiente gráfico se muestran los niveles de entrada para las dos estrategias anteriores, siendo en este caso todas las operaciones ganadoras:

PATRONES DE SCALPING:

4. El tacaño (The Penny Pincher)
La idea en este caso es tratar de cazar algunos ticks aprovechando un fuerte movimiento del mercado.

  • Patrón: En el gráfico de velas de 10 minutos buscamos envolventes alcistas y bajistas (para el que no sepa lo que es una envolvente, tenemos un excelente manual de Candlestick aquí).
  • Reglas de entrada: sólo se abrirán posiciones si el patrón se da en la primera o la última hora de negociación. Si se produce una envolvente alcista, compramos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior; por el contrario, en el caso de la envolvente bajista, entraremos vendidos a mercado si el cuerpo de la vela bajista rebasa el mínimo de la vela alcista anterior.
  • Objetivo: cerramos la posición cuanto tengamos un punto entero de beneficio.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 30 segundos.

En el siguiente ejemplo, tuvimos 14 operaciones ganadoras de un total de 15:

PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
Me gusta este tipo de patrones ya que entran en mercado una vez que la tendencia está establecida.

5. Scalping en 5 minutos con la Desviación Típica (The 5-Minute Standard Deviation Scalp)
De acuerdo, es un nombre rimbombante para denominar a una estrategia de entrada en un pullback. La estrategia es simple de entender, aprovechándose sólo los retrocesos significativos.

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, introducimos unas Bandas de Bollinger de 10 periodos y desviación igual a 1.
  • Reglas de Entrada: En tendencias alcistas, compraremos cuando el precio penetre la banda inferior siempre que la pendiente de las bandas sea alcista. Del mismo modo, en tendencias bajistas, venderemos cuando el precio supere la banda superior siempre que la pendiente de las bandas sea bajista.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros o cuando el precio toque la banda puesta, lo que suceda primero.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.25 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si la pendiente de las bandas cambia de sentido.

PATRONES DE CONTRATENDENCIA:

6. The Anti
Esta técnica es de Linda Bradford Raschke, la única mujer que aparece en el libro de Jack Schwager, New Market Wizards. Veamos por qué se llama está técnica The Anti

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, insertamos un Estocástico con parámetros %K=7 y %D=10.
  • Reglas de Entrada: Entraremos comprados cuando el Estocástico cruce al alza su media móvil en cualquier momento, lo contrario para las ventas.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.5 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si el mercado no toma una dirección clara en los 3 minutos siguientes a nuestra entrada.

Conclusiones
Acabamos de ver 6 patrones de alta probabilidad con sus correspondientes stops ajustados. Recuerde ejecutar el stop de pérdidas cuando corresponda y evite la tentación de aguantar más tiempo la posición para obtener más beneficios.

Alguien puede considerar que estos patrones no son excitantes ya que no conducen a grandes ganancias pero ofrecen pequeños beneficios consistentes a lo largo del tiempo.

No obstante, imagine que utiliza los 6 patrones a lo largo del día; tres de ellos seguro que se dan y los tres restantes suelen aparecer muy a menudo. Mi experiencia muestra una fiabilidad del 75% (en algunos casos, incluso mayor), lo que puede suponer unos 200$ diarios de media de beneficio en un día operando con un contrato del mini S&P500. Esta cantidad, que puede parecer pequeña, puede suponer unos ingresos importantes si aumentamos el número de contratos con los que operamos, siempre que sepamos lo que hacemos. Simplemente recuerde cortar las pérdidas y que un millón de dólares es un millón de operaciones.

Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500

Podría decirse que el evento más estresante para los inversores y traders por igual es la aparición de un gran gap o brecha en el precio durante la apertura del mercado. Los gaps tienden a ocurrir cuando menos se los espera y, a menudo dejan a muchos participantes del mercado atontados y sin saber que hacer mientras intentan determinar si se desvanecerá (el precio se mueve en la dirección opuesta y termina por cerrar la brecha) o seguirá (el precio continuará moviéndose en la misma dirección) la brecha.

Veamos a continuación una técnica históricamente rentable para operar exitosamente con grandes gaps en índices bursátiles como el S&P 500, la cual consiste en una serie de reglas sencillas que pueden ser recordadas y ejecutadas con facilidad.

Escenarios en que se puede aplicar esta estrategia

Existen dos escenarios potenciales:

  • El S&P 500 cierra por debajo de la media móvil de 10 días y luego abre a las 9:30 am ET con una gran brecha al alza en el precio por encima del cierre de la sesión anterior, o
  • El S&P 500 cierra por encima de la media móvil de 10 días y abre al día siguiente con una gran brecha a la baja

Para el propósito de la discusión en este artículo, una brecha «grande» en el precio se define como aquel que tiene un tamaño de al menos un 40% del Average True Range (ATR) de cinco días. El ATR es la diferencia entre el máximo y el mínimo del rango de negociación de una sesión, incluyendo cualquier brecha de apertura.

Reglas de entrada al mercado

Simplemente hay que “seguir” la gran brecha entrando en la dirección del gap de apertura al inicio de la sesión (9:30 a.m. ET) o poco después de la misma. Por ejemplo, si el gap abre a la baja (es decir, abajo del precio de cierre del día anterior), el trader debe entrar en corto, es decir tiene que abrir una posición de venta.

Por el contrario, si se produce un gap alcista (es decir, arriba del precio de cierre del día anterior), el trader debe abrir una posición de compra (ver ejemplo en la Figura 1).

La posición debe cerrarse al final de la sesión de negociación regular (4:00 p.m. ET o 4:15 p.m. ET). Se repite el procedimiento cada vez que el evento ocurra durante el transcurso del año.

Ejemplo: Posición de compra

Analizando los números

El back-testing de esta estrategia para los últimos diez años muestra resultados históricos atractivos, de acuerdo al autor. En ese periodo, ha habido 141 señales de compra, con 89 (63%) resultando en operaciones ganadoras. Las utilidades brutas superaron las pérdidas brutas por casi 2: 1 (factor de ganancia = 1,98).

Las señales de venta no han tenido tan buenos resultados, pero vale la pena considerar que ha habido 96 operaciones ganadores de un total de 190 operaciones 51%) y los beneficios brutos superaron a las pérdidas en un 40% (factor de ganancia = 1,39).

Conclusiones

La simple estrategia de “seguir la brecha” funciona por dos razones. Sólo se entra al mercado cuando el tamaño de la brecha es grande, lo que implica que el balance de la presión de compra y la presión de venta es sesgado y que los mercados pueden estar listos para moverse en tendencia alcista o bajista.

Por último, se aprovecha de la tendencia histórica de «reversión a la media» de los mercados de valores. Los índices naturalmente suben y bajan, por lo que simplemente operar en el sentido contrario a la más reciente tendencia predominante puede ser rentable si el trader espera la señal adecuada, como una brecha de apertura grande. Si los precios no llenan la brecha retrocediendo hasta el precio de cierre del día anterior para el final de la sesión, beneficios adicionales a menudo pueden ser obtenidos al mantener la posición hasta el día siguiente, o más allá.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    Broker honesto!

Like this post? Please share to your friends:
Como ganar dinero con el tipo de cambio
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: